Varianssi on tilastollinen termi, joka kuvaa kuinka paljon joukko arvoja poikkeaa keskiarvostaan. Sijoittajille se on keskeinen työkalu riskin arvioinnissa ja hallinnassa. Varianssi ja volatiliteetti kulkevat käsi kädessä, ja varianssi onkin eräs volatiliteettilaskennassa käytetyistä muuttujista.
Lue lisää: Volatiliteetti – Selkokielellä selitettynä
Etoro – Onko eToro luotettava palveluntarjoaja?
Erikoistarjous Rahablogin lukijoille: Kokeile Storytel-äänikirjapalvelua ilmaiseksi 30pv ajan! Kuuntele 100 tuntia ilmaiseksi.
*Etu koskee vain uusia Storytelin asiakkaita. Storytelin tilaus ei ole sitova ja sen voi lopettaa milloin tahansa. Ilmaisen kokeilujakson jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti hintaan 14,99 € / kk
Varianssin Määritelmä
Varianssi on tilastollinen mittari, joka kuvaa kuinka paljon yksittäiset arvot poikkeavat keskiarvostaan. Se on keskeinen osa riskin arviointia ja hallintaa sijoitustoiminnassa, koska se auttaa mittaamaan arvopaperin hinnan vaihtelua.
Varianssin Laskeminen
Varianssi lasketaan vähentämällä jokaisen yksittäisen arvon ja keskiarvon välinen ero, neliöimällä nämä erot ja laskemalla näiden neliöiden keskiarvo. Tämä antaa kuvan siitä, kuinka paljon arvot vaihtelevat keskiarvosta.
Kaipaatko tarkempaa tietoa varianssin laskukaavasta? Lue lisää
Varianssi Sijoitusstrategiassa
Sijoittajat käyttävät varianssia riskin mittarina. Korkea varianssi tarkoittaa, että arvopaperin hinta voi vaihdella suuresti, mikä voi tarkoittaa suurempaa riskiä. Toisaalta, matala varianssi viittaa vakaampaan arvopaperiin, jolla on vähemmän hintavaihteluita.
Varianssi ja Salkun Diversifikaatio
Varianssi on myös tärkeä tekijä salkun hajauttamisessa. Sijoittajat voivat vähentää salkkunsa kokonaisriskiä sijoittamalla eri varianssitason omaaviin sijoituskohteisiin. Tämä auttaa tasoittamaan mahdollisia tappioita, jos yksi tai useampi sijoitus ei menesty hyvin.
Yhteenveto
Varianssi on keskeinen käsite sijoittamisessa, joka auttaa sijoittajia ymmärtämään ja hallitsemaan riskiä. Vaikka se voi olla monimutkainen käsite, sen ymmärtäminen voi auttaa sijoittajia tekemään parempia päätöksiä ja parantamaan sijoitustensa tuottoja.